www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1975

Title: Het Black-Scholes model voor het waarderen van call opties
Authors: MERCKEN, Roger
MOTMANS, Lisette
Issue Date: 2007
Citation: Wiskunde en Onderwijs, 33. p. 335-341
Abstract: Financiële opties spreken tot de verbeelding. Een basismodel voor het waarderen van call opties, uitgaande van een binomiale verdeling van aandelenkoersen, werd besproken in een eerdere bijdrage. Wereldwijd wordt dagdagelijks standaard het Black-Scholes model gehanteerd. Dit 'continu' model is gemakkelijk in gebruik, maar een mogelijke afleiding wordt in de financiële literatuur nogal eens vaag omschreven als 'wiskundig (te) complex'. Het Black-Scholes model dateert van 1973. Sindsdien werden meerdere theorieën ontwikkeld om het model te staven. Myron Scholes is Nobelprijswinnaar economie 1997 (samen met Robert Merton, eveneens een onderzoeker op het vlak van opties). Fisher Black overleed in 1995. De bedoeling van deze tekst is te komen tot een verstaanbare, stapsgewijze opbouw, uitgaande van de veronderstelling dat aandelenkoersen evolueren volgens een geometrische Brownse beweging. Enige basiskennis uit de kansrekening volstaat.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1975
ISSN: 2032-0485
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.